PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^TYXPFIX
Дох-ть с нач. г.8.26%10.90%
Дох-ть за 1 год13.07%25.21%
Дох-ть за 3 года19.91%20.01%
Коэф-т Шарпа0.080.57
Дневная вол-ть19.69%41.18%
Макс. просадка-93.84%-39.17%
Текущая просадка-71.39%-30.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^TYX и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PFIX

С начала года, ^TYX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 10.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
85.07%
57.83%
^TYX
PFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 30 Years

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^TYX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^TYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.14
PFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.07

Сравнение коэффициента Шарпа ^TYX и PFIX

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^TYX и PFIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.08
0.04
^TYX
PFIX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PFIX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.74%
-30.36%
^TYX
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PFIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.93%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.93%
11.31%
^TYX
PFIX